прибыльные позиции преждевременно.
РИС. 9.5. Индекс относительной силы
Первое появление значения RSI в области перекупленности или перепроданности – обычно всего лишь предупреждение! Более сильный сигнал для мотивации к действию – появление кривой в критической области второй раз.
Перекупленность или перепроданность – ситуация, возникающая в случае, когда котировки за счет ажиотажного спроса или предложения достигают неоправданно высоких или низких значений соответственно.
В качестве достоинства индекса относительной силы можно отметить то, что это один из немногих индикаторов, который дает сигналы не после того, как цена уже начала свое движение, а до начала этого движения. То есть динамика графика RSI на нескольких временных периодах опережает динамику цен на графике, что дает нам возможность спрогнозировать дальнейшее поведение цены.
Чтобы использовать этот замечательный сигнал, нарисуйте на графике RSI линии тенденций. Допустим, существует восходящий тренд и на графике цен, и на RSI. Пусть на графике цена упирается в трендовую линию, а на RSI уже пробила ее вниз. Это говорит о том, что не стоит в этот момент выставляться на покупку по тренду: скорее всего, цена начнет коррекцию вниз. То есть когда график RSI пробивает линию восходящего тренда сверху вниз, следует выставлять ордер на продажу.
И наоборот, если график RSI пробивает снизу линию восходящего тренда сверху вниз, следует выставлять ордер на покупку.
Важно рассматривать сигналы большого периода, дневные и/или 4-часовые. При этом обязательно дождаться закрытия 4-часового периода и/или дня. В противном случае может оказаться, что вы встанете на пробитие трендовой линии, а по закрытии 4-часового периода это окажется «фолзом» (ложным пробитием) и график RSI закроется выше трендовой линии. Используя этот сигнал на большем периоде, вы поймете, насколько он замечательный помощник. Сколько раз он выручал и помогал зарабатывать!
Расскажу один случай из практики. Ноябрь 2007 года, пара евро-доллар. Цена стоит в боковом коридоре около трех месяцев. Боковой коридор шириной в 600 пунктов. Трейдеры покупают снизу от поддержки, у сопротивления закрывают прибыль и открывают сделки на продажу. Долгое стояние в боковом коридоре несколько притупляет бдительность. Хотя каждый раз ждем прорыва коридора, помним, что линия сопротивления – лучшая цена на продажу. Выставляю от нее ордер на отскок от линии сопротивления. Утром 26 февраля 2008-го включаю монитор и, как всегда, начинаю просмотр с дневных графиков... И вижу, что хвост RSI, который пробил трендовую линию вверх еще вчера, сегодня так и остался над пробитой линией. Это дневной сигнал на пробитие вверх! Срочно отменяю ордер на отскок от линии сопротивления и ставлю ордер на ее пробитие. И понеслось! 900 пунктов вверх без коррекции. Новый максимум евро- доллара, и, конечно, благодарность моему другу RSI за оказанную мне помощь и сигнал!
Дивергенция на RSI происходит, когда цены поднимаются до нового максимума. Бычьи расхождения дают сигнал на покупку. Это происходит, когда цены достигают еще более низкого, чем ранее, значения, в то время как RSI доходит до минимума более высокого, чем во время предыдущего снижения. Следует покупать, когда индекс относительной силы начнет возрастать с этого последнего минимума.
Сигнал на покупку будет особенно сильным, если предпоследний минимум RSI оказался под нижней вспомогательной линией, а последний – над ней. В случае медвежьего расхождения картина прямо противоположная. Сигнал на продажу особенно силен, если предпоследняя вершина RSI лежит выше верхней вспомогательной линии, а последняя – ниже.
Подведем итоги.
Перекупленность – это то состояние рынка, при котором среди быков не находится желающих покупать или их возможности в покупке иссякают и они не могут поднять цены на новую высоту.
В это время на рынке происходит некоторое затишье, цены не имеют сильно выраженного бычьего направления, и осциллятор разворачивается вниз и через какое-то время пробивает границу зоны перекупленности. Этим основная масса осцилляторов свидетельствует о затухающей силе быков и скором развороте тренда. Точно так же, состояние перепроданности наступает при достижении осциллятором более низкого значения по сравнению с предыдущими. В этом случае осциллятор готов начать рост.
На графиках уровни перекупленности и перепроданности отмечают горизонтальными вспомогательными линиями.
При этом для дневного графика линии должны пересекать лишь наиболее высокие вершины и впадины осциллятора за последние 6 месяцев. Их положение следует корректировать каждые 3 месяца.
Осцилляторы могут находиться в зоне перекупленности или перепроданности в течение многих недель, когда начинается новая тенденция, выдавая преждевременный сигнал на контрсделку. В подобных случаях следует переходить к анализу трендовых индикаторов.
На что еще стоит обратить внимание, так это на так называемые товарные валюты. К ним относятся AUD, CAD, NZD, CHF (золото, медь, никель, нефть) и USD. Почему товарные валюты? Потому что американский доллар (как и канадский) реагирует на движение золота. Если цена золота идет вверх, то доллар пойдет вниз. Чем не индикатор? Если нефть идет вверх, то и доллар и канадец пойдут вниз. Необходимо отслеживать движение цены на нефть.
Выводы относительно индикаторов и осцилляторов
Итак, мы рассмотрели индикаторы и осцилляторы. Каждый из них, как, впрочем, и мы с вами, имеет свои недостатки и безусловные достоинства. Важно помнить, что необходимо использовать те индикаторы и осцилляторы, с которыми работает большинство трейдеров. Плыть против течения рынка – это, конечно, повышает адреналин, но не факт, что вы выберетесь сухим из воды. Оно вам надо? А сигналы, очевидные для большинства, будут двигать рынок в том направлении, в котором это большинство выставит ордера. Сколько работаю, столько слышу от трейдеров о неких новых механических системах, способных все просчитать и дать сигнал о входе в рынок. Не один раз, лелея надежду на чудо, я мечтала об индикаторе, который вместо меня все просчитает и даст мне сигнал: «Купи!» или: «Продай!», а затем: «Снимай прибыль». Но каждый раз такой индикатор оказывался иллюзией. Сами подумайте: если бы можно было придумать такую систему, кто бы начал ее (эту систему) предлагать для широкого использования? Сам разработчик за короткий период заработал бы состояние, равное состоянию Сороса. Спрашивается, зачем ему нужны мы? Поэтому «на Бога надейся, а сам не плошай!»
Проводим графический анализ, определяем направленность тренда и исходя из этой информации устанавливаем, с кем нам лучше контактировать – ведь у нас есть друзья на все случаи жизни! Они всегда готовы прийти на помощь. Есть тренд (направленное движение) – обращаемся к индикаторам. Есть боковое движение (цена колеблется в одном диапазоне) – обращаемся к осцилляторам. При этом мы учитываем их недостатки и ориентируемся на их достоинства! И конечно, зарабатываем! Удачи вам, трейдеры! А она, как известно, любит победителей.
> «МАШИНИСТ» И ВОВАН
(из цикла « Невыдуманные истории»)
К нам пришел новый трейдер, Андрей. Сам пишет программы и тестирует их на своем счете. Приходит и рассказывает: «Машина купила...», «Машина продала». Когда-то успешно, когда-то нет. Но он оптимист, не опускает руки, работает дальше... Мы его любовно называем «Машинист» и «Железяка». Андрею очень хочется с кем-нибудь поговорить о своей машине. Но поскольку у всех она вызывает скепсис, от этих разговоров отмахиваются. Также у нас в дилинге есть Вован, признанный корифей, который верит только в движение цены и не признает никаких индикаторов. Его может взбесить даже разговор о безобидном параболике, а уж слово «стохастик» приводит просто в ярость. Когда у нас появился Андрей, Вован был в отпуске... И вот Андрей подваливает ко мне и спрашивает: «Ир, а с кем все-таки можно поговорить о программе? Я не поверю, что этим никто не занимается...» В этот момент мимо проходил Славик. «Как это не занимается?» – он удивленно поднял брови. – Вован этим очень даже увлекается. Его хлебом не корми – дай какую-нибудь программу написать...» «Машинист» просиял: «А что он использует в своих программах?» – и заговорил, заговорил... Славик в ответ: «Во-во, у нас только Вован этим владеет...»
Вернулся из отпуска Вован, все с нетерпением ждали его встречи с Андреем. «Машинист» начал загружать Вована своими специальными терминами, Вован, приподняв очки, сначала опешил и даже несколько онемел от такой наглости, а когда пришел в себя... страшный крик потряс дилинг. Ученики вздрогнули, но Славик их успокоил: «Все нормально. Это Вован убеждает 'Железяку' не тратить время на
