В 1921 году Анненков опубликовал, в журнале «Мир искусств», манифест «беспредметного» театра — «Театр до конца»; этот манифест был впоследствии переведен на французский, немецкий и итальянский языки и до настоящего времени сохраняет свое значение.
В 1920 году Анненков был избран профессором Академии художеств.
Много времени отдавал Анненков портретной живописи. Им были написаны портреты писателей, художников и других деятелей искусств — Н. Евреинова, И. Репина, В. Хлебникова, А. Лурье, М. Кузмина, Ф. Комиссаржевского, А. Ремизова, Г. Уэллса, М. Горького, В. Шкловского, А. Блока, А. Ахматовой, Г. Иванова, А. Бенуа, К. Чуковского, Е. Замятина, В. Ходасевича, Н. Альтмана, Асейдоры Дункан, Б. Пастернака, В. Маяковского, В. Щуко, Б. Пильняка, В. Пудовкина, А. Довженко, Э. Верхарна и многих других. Им написана также серия портретов «вождей революции»: В. Ленина, Л. Троцкого, Антонова-Овсеенко, А. Луначарско-Склянского, В. Зофа, Н. Муралова, А. Енукидзе, В. Полонского.
В 1924 и 1925 годах Анненков, как представитель СССР, участвовал в Международных художественных выставках в Венеции и в Париже, после чего отказался от возвращения в СССР и остался во Франции. Он выставлял свои картины в Салоне Независимых, Салоне Тюильри, Осеннем салоне, в Салоне новой реальности и на многих других выставках как во Франции, так и в Бельгии, Голландии, США и в других странах. В годы второй мировой войны Анненков окончательно порвал с предметной живописью, перейдя к абстракции и все более развивая рельефную трехмерную живопись, оставив плоскостную двухмерную.
Продолжалась за границей и интенсивная театральная работа Анненкова: он создал декорации и костюмы ко многим постановкам разных театров, в том числе для балетов Б. Нижинской «Ревнивые комедианты», «Вариации Бетховена» и «Гамлет», для «Пиковой дамы» по Пушкину, для семи пьес Е. Ионеску, для шести пьес Жана Тардье и для многих других театральных постановок во Франции и в других странах. В качестве декоратора и рисовальщика костюмов, за границей он принял также участие в постановке 62-х кинофильмов; занят он работой и в телевидении. В свободное время не прекращает Анненков и занятие портретной живописью: за границей, по 1960 год, им сделаны портреты Леона Блюма, Леонида Красина, композиторов Артура Оннегера, Мориса Равеля, С. Прокофьева, писателей Андре Жида, Жана Жироду, И. Бабеля, А. Толстого, А. Барбюса, И. Эренбурга, М. Алданова, Жана Кокто, артистов Витторио де Сика, Жерара Филиппа, Пьера Брассера, Анны Павловой, Сергея Лифаря и многих других лиц.
Одновременно продолжает Анненков писать и по вопросам искусства, во французской, немецкой, итальянской и в русской зарубежной прессе. В 1951 году он выпустил книгу, на французском языке, о судьбах кино; в русской прессе им напечатаны воспоминания о М. Горьком, С. Есенине, А. Блоке, Б. Пастернаке, А. Бенуа и А. Ремизове; на французском языке — книга о Маяковском. Кроме того, под псевдонимом «Борис Темирязев», Анненков выступает и как беллетрист: им написаны романы «Повесть о пустяках», о России первой четверти века, «Рваная эпопея», о жизни эмиграции во Франции во время второй мировой войны, и другие произведения.
Впервые: Звено (Париж), 1927. № 222, май.
Рассказ, присланный под шекспировским девизом «We look before and after» («Гамлет», акт 4), победил на первом литературном конкурсе «Звена», опередив 11 номинантов, в том числе Г. Газданова.
Впервые: Современные записки (Париж), 1928, № 37.
Сцены визита «знатного иностранца» и его встречи с «творческой интеллигенцией» из этого рассказа проясняют мемуары Анненкова «Дневник моих встреч: Цикл трагедий» (1966) — описывается визит Г. Уэллса (1920) и его встреча с писателями, учеными и художниками в петроградском Доме искусств. В воспоминаниях описание Уэллса значительно смягчено; речь о «котлетах и пирожных» произносит здесь А. Амфитеатров, с обвинениями обрушивается на Уэллса В. Шкловский.
Впервые: Современные записки (Париж), 1929, № 39.
Впервые: Современные записки (Париж), 1935. № 59; там же, 1937. № 64; Русские записки (Париж), 1938. № 3.
«Тяжести» был напечатаны тремя фрагментами (каждый с подзаголовком «Отрывок из романа») в парижских журналах «Современные записки» и «Русские записки». В конце текста автор именует эту вещь «повестью».
К героям «Тяжести» Анненков вновь вернулся в «Рваной эпопее», которую также именовал то романом, то повестью (опубликована в 1957–1960 гг.); вполне очевидно, что автору мыслилось некое единое произведение со сквозными персонажами. Из финальной части «Рваной эпопеи» — повесть рассказывает о периоде Второй мировой войны и оккупации Парижа — мы узнаем о дальнейшей судьбе основных действующих лиц «Тяжести» (см. Новый журнал, 1960, № 61). Ксавье, ныне офицер инженерных войск, уезжает на линию Мажино; Зина Каплун «застревает» в Париже. Мурочка, беременная от архитектора Милютина, становится компаньонкой в бакалейной лавке; Милютин и Райкин уходят добровольцами на фронт. С началом немецкой оккупации Парижа картины Райкина уничтожаются. У танцовщицы Люка появляется любовник-гестаповец; немцы торжественно приветствуют Монику Геппенер в «замке под Руаном». Многие русские эмигранты охотно сотрудничают с фашистами. Но линии судеб оборваны: «Возможно, что где-то на юге Франции еще живет художник Райкин в привезенном с собою, неотделимом от него Париже. Возможно, что в плену, за колючей проволокой, смертельно тоскует Сережа
